Cursos Formativos de Doctorados en Economía y Empresa
Organizados por los cuatro programas de Doctorado de la Facultad de Economía y Empresa, junto con la MDe, dirigidos a todo el alumnado y profesorado interesado a acudir a los siguientes cursos, centrados en análisis de datos.
4 de Noviembre: Investigación Social con Biga Data
Profesora: Alicia Blanco (Universidad Rey Juan Carlos)
Contenido:
- Business Intelligente y Big Data
- Sistemas de Big Data y Bases de Datos NoSQL
- Modelos de datos NoSQL: Agregación y orientados a Grafo
- Posibilidad de acceso a Bases de Datos NoSQL y técnicas de análisis
-
Big Data en la investigación académica
8 de Noviembre de 2016: Procesos VAR (Vector Autorregresivo), Modelos Estructurales y Cointegración
Profesor: Javier Hualde (Universidad Pública de Navarra)
Contenido:
Cuestión empírica 1. Modelos VAR estructurales. Ejemplo empírico. Apéndice teórico
- Motivación
- Modelos VAR
- Dinámica de los modelos VAR
- Estimación e identificación
- La función de impulso-respuesta
- Descomposición de varianza
- Selección de retardos en modelos VAR
- Causalidad de Granger
- Ejemplo: terrorismo y turismo en España
- VAR estructural
Cuestión empírica 2. Modelos I (1): cointegración y VAR. Ejemplo empírico. Apéndice teórico
1. Regresión espúrea
2. Cointegración
2.1. Cointegración y mecanismo de corrección de error
2.2. Contrastes de cointegración
2.3 Estimación del rango de cointegración
3. Cointegración y VAR: VECM (vector error correction mecanism)
10 de Noviembre de 2016: Modelos para Datos Panel. Estática y Dinámica
Profesor: Jesús Mur (Universidad de Zaragoza)
Contenido:
Tema 1: Datos panel. Elementos básicos.
- 1.1. Datos de panel.
- 1.2. Notación y elementos preliminares.
- 1.3. El modelo Pool.
- 1.4. El Modelo de Efectos Fijos (MEF).
- 1.5. El Modelo de Efectos Aleatorios (MEA).
- 1.6. El test de Hausman
Tema 2. Extensiones: Endogeneidad y estructuras dinámicas.
- 2.1. Endogeneidad en paneles estáticos.
- 2.2. Modelos estáticos. Tipos de endogeneidad y tratamiento.
- 2.3. El estimador de Hausman-Taylor.
- 2.4. Modelos dinámicos con datos de panel.
- 2.5. Estimacion GMM de modelos panel dinámicos.
- 2.6. El estimador System-GMM.
- 2.7. Raíces unitarias y análisis de cointegración en modelos panel.
14 de Noviembre de 2016: Análisis de la Eficiencia
Profesor: David Castilla (Universidad de Huelva)
Contenido:
- Introducción.
- Teoría económica de la producción.
- La medición de la eficiencia.
- Técnicas no paramétricas y aplicación práctica.
- Técnicas paramétricas y aplicación práctica.
- Nuevos desarrollos.
Para acudir es necesario enviar un email a lamisma dirección jon.charterina@ehu.eus solicitándolo.
Estos cursos se tendrán en cuenta en el documento justificativo de méritos de formación en el correspondiente programa de doctorado.