4 de Noviembre: Investigación Social con Biga Data

Profesora: Alicia Blanco (Universidad Rey Juan Carlos)

Contenido:

1. Business Intelligente y Big Data
2. Sistemas de Big Data y Bases de Datos NoSQL
3. Modelos de datos NoSQL: Agregación y orientados a Grafo
4. Posibilidad de acceso a Bases de Datos NoSQL y técnicas de análisis
5. Big Data en la investigación académica
    

8 de Noviembre de 2016: Procesos VAR (Vector Autorregresivo), Modelos Estructurales y Cointegración

Profesor: Javier Hualde (Universidad Pública de Navarra)

Contenido:

Cuestión empírica 1. Modelos VAR estructurales. Ejemplo empírico. Apéndice teórico

1. Motivación
2. Modelos VAR
3. Dinámica de los modelos VAR
4. Estimación e identificación
5. La función de impulso-respuesta
6. Descomposición de varianza
7. Selección de retardos en modelos VAR
8. Causalidad de Granger
9. Ejemplo: terrorismo y turismo en España
10.  VAR estructural

Cuestión empírica 2. Modelos I (1): cointegración y VAR. Ejemplo empírico. Apéndice teórico

1. Regresión espúrea

2. Cointegración

2.1. Cointegración y mecanismo de corrección de error
2.2. Contrastes de cointegración
2.3 Estimación del rango de cointegración
3. Cointegración y VAR: VECM (vector error correction mecanism)

10 de Noviembre de 2016: Modelos para Datos Panel. Estática y Dinámica

Profesor: Jesús Mur (Universidad de Zaragoza)

Contenido:

Tema 1: Datos panel. Elementos básicos.

• 1.1. Datos de panel.
• 1.2. Notación y elementos preliminares.
• 1.3. El modelo Pool.
• 1.4. El Modelo de Efectos Fijos (MEF).
• 1.5. El Modelo de Efectos Aleatorios (MEA).
• 1.6. El test de Hausman

Tema 2. Extensiones: Endogeneidad y estructuras dinámicas.

• 2.1. Endogeneidad en paneles estáticos.
• 2.2. Modelos estáticos. Tipos de endogeneidad y tratamiento.
• 2.3. El estimador de Hausman-Taylor.
• 2.4. Modelos dinámicos con datos de panel.
• 2.5. Estimacion GMM de modelos panel dinámicos.
• 2.6. El estimador System-GMM.
• 2.7. Raíces unitarias y análisis de cointegración en modelos panel.

14 de Noviembre de 2016: Análisis de la Eficiencia

Profesor: David Castilla (Universidad de Huelva)

Contenido:

1. Introducción.
2. Teoría económica de la producción.
3. La medición de la eficiencia.
4. Técnicas no paramétricas y aplicación práctica.
5. Técnicas paramétricas y aplicación práctica.
6. Nuevos desarrollos.

Para acudir es necesario enviar un email a lamisma dirección jon.charterina@ehu.eus solicitándolo.

Estos cursos se tendrán en cuenta en el documento justificativo de méritos de formación en el correspondiente programa de doctorado.