Irakasgaiaren azalpena eta testuingurua

Se pretende que, durante el trascurso de la asignatura, el alumno alcance los suficientes conocimientos como para poder realizar cualquier cálculo de análisis de estabilidad y solvencia aseguradora. Partiendo de conceptos básicos como el capital de solvencia requerido (SCR), el capital mínimo requerido (MCR) o el margen en riesgo (MR). Los conceptos básicos nos permitirán ir construyendo una estructura para el análisis de los diferentes riesgos en los que las aseguradoras se ven envueltos:

• Riesgos operacionales

• Riesgos de mercado

• Riesgos de vida

• Riesgos de no vida

• Riesgo de contraparte

El curso tiene un verdadero enfoque profesional, ya que pretende favorecer la inserción del alumnado en un mercado laboral, mercado que exige los modelos matemáticos actuariales que se imparten en esta asignatura.

Los modelos en Europa están en constante evolución, nuevos riesgos (riesgo cibernético o el riesgo climático) que son requeridos EIOPA (European Insurance and Occupational Pensions Authority). Lo que hace que la asignatura vaya evolucionando acorde al ámbito asegurador.

A su vez la construcción de esta base de modelos actuariales permite al alumnado poder abordar y desarrollar, modelos propios adecuados a la casuística de la empresa en la que vayan a trabajar, partiendo de lo aprendido durante el curso.

Las competencias son:

Básicas y Generales

• Poseer las habilidades suficientes para emitir información técnica del sector financiero-asegurador tanto a profesionales como a no profesionales.

• Ser capaces de diseñar y aplicar modelos adecuados al entorno financiero-actuarial a partir de las posibilidades que ofrecen las modernas tecnologías de la información y de la computación.

• Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.

• Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.

• Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.

Específicas

En el desarrollo del curso se pretende que el alumno adquiera las siguientes competencias:

1ª) Interpretar y analizar conceptos y modelos de estabilidad actuarial, relacionados directamente con la solvencia aseguradora.

2ª) Identificar, determinar y evaluar los riesgos de manera individualizada del mercado asegurador.

3ª) Aplicar la modelización para la estabilidad financiera, que permiten el cálculo de la solvencia global de una aseguradora.

4ª) Establecer mecanismos para la mitigación del riesgo (reducción y trasferencia) y su gestión.

5ª) Desarrollar la monitorización del riesgo y su comunicación, a través de los diferentes mecanismos de reporting.



Estas competencias van relacionadas con las siguientes áreas de conocimiento del Syllabus de la IAA:

• La utilización del dato como instrumento para resolver problemas (6.1).

• El análisis del dato adecuado para cada situación (6.2).

• Principios de la modelización actuarial (7.1).

• Gestión actuarial del riesgo: Identificación de los riesgos (8.2).

• Mitigación de los riesgos y su gestión (8.4)

• Monitorización del riesgo y su comunicación (8.5)

Irakasgaia ikastean lortuko diren emaitzak

Tras cursar la asignatura el alumno deberá de haber obtenido un desarrollo adecuado de las siguientes aptitudes:

- Una interpretación adecuada y aprender los análisis de todos conceptos y modelos de estabilidad actuarial, de las aseguradoras europeas.

- Que el alumno sepa la Identificación, determinación y evaluación de los riesgos actuariales/financieros en las aseguradoras.

- Utilización de la modelización correcta de solvencia para la obtención de una solvencia global de las aseguradoras, acorde al perfil de riesgo de la propia empresa.

- Diseño de mecanismos para la mitigación del riesgo, para una gestión adecuada del riesgo asegurador.

- Desarrollo de la monitorización del riesgo y realización de informes acorde a los riesgos gestionados por cada empresa, como el informe ORSA (Own risk Solvency Assessment).

Ohiko deialdia: orientazioak eta uko egitea

Evaluación continua:

La evaluación constara de dos partes, como se ha mencionado:

• Parte A (prueba teórica): Primeramente, un cuestionario con 15 afirmaciones de respuesta verdadero o falso.

Todas las afirmaciones serán tomadas de los diferentes bloques de forma totalmente aleatoria, intentando que cada bloque quede representado en la proporción de la importancia dentro de la asignatura.

La respuesta correcta dará un punto y la errónea restará un 0,5; el alumnado para obtener la calificación de aprobado en la parte teórica tiene que alcanzar una puntuación de 7 puntos como mínimo de resultado final.

La duración de la prueba será de aproximadamente 25 minutos.

• Parte B (Prueba Practica): En la parte B se pretende evaluar la capacidad que el alumno tiene para enfrentarse a los problemas de estabilidad financiera y solvencia. Se propondrá un ejercicio que el alumno deberá de resolver. En ese ejercicio estarán incluidos los bloques del dos al cuatro, ya que el primero es eminentemente teórico. Es un ejercicio que requiere la resolución de problema, modelizando los diferentes riesgos hasta obtener el riesgo global de la aseguradora. Cada riesgo deberá ser evaluado y analizado acorde a la situación que se plantea. En el mercado asegurador se producen muchas casuísticas, de modo que con ligeros cambios existen infinidad de problemas. El alumno debe demostrar que comprende la materia, que sabe utilizar los parámetros y donde encontrarlos, entre los documentos facilitados por EIOPA.



Mientras se tengan que guardar aforos en las aulas por motivos sanitarios, la enseñanza puede ser bimodal y las pruebas evaluatorias se podrán hacer de manera presencial o virtual, según las circunstancias sanitarias concretas en las que nos encontremos en ese momento, y de todo lo cual se dará siempre la oportuna información en e-gela.



Como la calificación de NO PRESENTADO consume convocatoria, el alumnado que no se presente a la convocatoria oficial, y no quiera que le corra convocatoria deberá de enviar al profesor de la asignatura el documento de RENUNCIA al menos una semana antes de la fecha de examen.



En todos los casos, de indicio de actividades fraudulentas (Plagio, copia…) en el desarrollo de las pruebas o trabajos dará lugar a la no superación del curso académico y, a las acciones disciplinarias contempladas en la normativa.

Ezohiko deialdia: orientazioak eta uko egitea

El sistema de evaluación en segunda convocatoria de cada curso académico será similar al sistema de evaluación descrito en la convocatoria ordinaria.

Mientras se tengan que guardar aforos en las aulas por motivos sanitarios, la enseñanza puede ser bimodal y las pruebas evaluatorias se podrán hacer de manera presencial o virtual, según las circunstancias sanitarias concretas en las que nos encontremos en ese momento, y de todo lo cual se dará siempre la oportuna información en e-gela.



En todos los casos, de indicio de actividades fraudulentas (Plagio, copia…) en el desarrollo de las pruebas o trabajos dará lugar a la no superación del curso académico y, a las acciones disciplinarias contempladas en la normativa.

Irakasgai-zerrenda

1º) Introducción al análisis de la estabilidad financiera y solvencia.

2º) Evolución histórica de la regulación de la solvencia:

a.- evolución europea.

b.- evolución en España.

c.- Desarrollo en otros países.

3º) Calculo cuantitativo de las especificaciones técnicas bajo el marco de Solvencia II (Pilar I).

4º) Cálculos cualitativos de Solvencia II (Pilar II y III).

Bibliografia

Oinarrizko bibliografia

• Directiva 2009/138/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009, sobre el seguro de vida, el acceso a la actividad de seguro y de reaseguro y su ejercicio (Solvencia II) (Texto pertinente a efectos del EEE)



• Reglamento Delegado (UE) 2015/35 de la Comisión, de 10 de octubre de 2014 , por el que se completa la Directiva 2009/138/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el acceso a la actividad de seguro y de reaseguro y su ejercicio (Solvencia II) Texto pertinente a efectos del EEE



• Technical Specification for the Preparatory Phase (Part I). EIOPA-14/209. 30 April 2014

• Background document on the opinión on the 2020 review of Solvency II (Impact assessment) EIOPA-Bos.20/752 17 December 2020



• Background document on the opinión on the 2020 review of Solvency II (Analysis) EIOPA-Bos.20/750 17 December 2020

Gehiago sakontzeko bibliografia

MORENO SÁEZ, Alfredo (2000): La Toma de decisiones en la empresa aseguradora: un sistema dinámico aplicado a los Seguros No Vida. Editorial Dykinson, S.L. Madrid.

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BÜHLMANN, Hans (1996): Mathematical Methods in Risk Theory. Springer-Verlag. Berlín.

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HABERMAN, S; BOOTH, P; CHADBURN, R; COOPER, D.; JAMES, D. (1998): Modern actuarial theory and practice. Chapman & Hall, London.

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https://www.soa.org/news-and-publications/publications/journals/naaj/naaj-detail.aspx