Gaia
Denborazko serieen oinarrizko analisia
Gaiari buruzko datu orokorrak
- Modalitatea
- Ikasgelakoa
- Hizkuntza
- Gaztelania
Irakasgaiaren azalpena eta testuingurua
Este curso ofrece una introducción al análisis de datos que evolucionan a lo largo del tiempo.Irakasleak
| Izena | Erakundea | Kategoria | Doktorea | Irakaskuntza-profila | Arloa | Helbide elektronikoa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FERNANDEZ MACHO, FRANCISCO JAVIER | Euskal Herriko Unibertsitatea | Unibertsitateko Katedraduna | Doktorea | Elebakarra | Ekonomia Aplikatua | javier.fernandezmacho@ehu.eus |
Gaitasunak
| Izena | Pisua |
|---|---|
| Conocer los procedimientos para estimar y contrastar las consecuencias de la unión económica, con especial atención a la evaluación de las políticas económicas europeas actuales destinadas al logro de la convergencia. | 20.0 % |
| Realizar tareas de consultoría y asesoramiento en el diseño de estrategias empresariales y de políticas económicas locales adaptadas a las condiciones de integración económica. | 10.0 % |
| Comprender la lógica de la modelización y los métodos econométricos para el análisis de datos de series temporales y de sección cruzada, así como su utilidad en la predicción económica. | 10.0 % |
| Adquirir conocimientos sólidos de los métodos estadístico-econométricos modernos para la cuantificación de las relaciones económicas, el contraste de teorías y la evaluación de políticas públicas. | 15.0 % |
| Identificar, buscar, organizar y sistematizar la información estadística relevante para ayudar a explicar las cuestiones económicas de interés, tanto a nivel microeconómico como macroeconómico. | 15.0 % |
| Realizar trabajos empíricos, seleccionando los métodos estadístico-econométricos apropiados según la naturaleza de los datos y el problema a analizar y utilizando los programas informáticos especializados. | 15.0 % |
| Interpretar y transmitir los resultados de un análisis cuantitativo y elaborar informes. | 15.0 % |
Irakaskuntza motak
| Mota | Ikasgelako orduak | Ikasgelaz kanpoko orduak | Orduak guztira |
|---|---|---|---|
| Magistrala | 15 | 25 | 40 |
| Gelako p. | 5 | 5 | 10 |
| Ordenagailuko p. | 5 | 15 | 20 |
| Tailer Ind. | 5 | 0 | 5 |
Irakaskuntza motak
| Izena | Orduak | Ikasgelako orduen ehunekoa |
|---|---|---|
| Eskola magistralak | 40.0 | 37 % |
| Gelako praktikak | 10.0 | 50 % |
| Ordenagailuko praktikak | 20.0 | 25 % |
| Teoria | 5.0 | 100 % |
Ebaluazio-sistemak
| Izena | Gutxieneko ponderazioa | Gehieneko ponderazioa |
|---|---|---|
| Garatu beharreko galderak | 40.0 % | 60.0 % |
| Idatzizko azterketa | 40.0 % | 60.0 % |
Ohiko deialdia: orientazioak eta uko egitea
Se evaluarán todas las competencias anteriormente indicadas mediante diferentesactividades. La nota final se obtendrá de: - Actividades realizadas en clase, resolución
de ejercicios individuales y/o en grupo y actividades virtuales: 50% de la nota final. -
Prueba escrita (en la fecha oficial): 50% de la nota final.
Aquellos alumnos que sean evaluados mediante evaluación continua, recibirán la
calificación de "No Presentado" si no se presentan a la prueba final. De acuerdo con la
normativa de permanencia vigente, la calificación de "No presentado" implica la renuncia
voluntaria a la correspondiente convocatoria.
Ezohiko deialdia: orientazioak eta uko egitea
La evaluación para aquellos estudiantes que en primera convocatoria que se presenten a la segunda convocatoria de cada curso académico será, en todo caso, una prueba final que determinará el 100% de la calificación. En esta prueba se evaluarán todas las competencias y contenidosdesarrollados en las actividades del periodo de docencia presencial de la asignatura.
Irakasgai-zerrenda
Naturaleza y estructura de las series temporales. Operadores básicos.Definición de proceso estocástico. Funciones de autocorrelación (fac y facp). Procesos estacionarios.
Ruido blanco. Procesos AR: fac y propiedades. La condición de estacionariedad.
Procesos MA: fac y propiedades. La condición de invertibilidad. Procesos mixtos ARMA.
Modelos ARIMA. Heterocedasticidad y falta de estacionariedad. Tratamiento de la estacionalidad.
6. Metodología Box-Jenkins de Análisis de series temporales
7. Ejemplos: paseo aleatorio, modelo de líneas aéreas
Bibliografia
Nahitaez erabili beharreko materiala
Fernández-Macho (2010), Análisis Básico de Series Temporales, notas de clase, Noviembre 2010.Fernández-Macho (2012), Introducción al AST con Gretl. v 1.2es-abst, Febrero 2012.
Oinarrizko bibliografia
Aznar, A. y Trívez, F.J. (1993), Métodos de predicción en Economía, volúmenes 1 y 2. Editorial Ariel S.A. Barcelona.Harvey, A. (1993), Time Series Models, 2 edn, Pearson ed.
Peña, D. (2005), Análisis de series temporales, Alianza editorial, Madrid.
Uriel, E. y A. Peiró (2000), Introducción al análisis de series temporales, editorial AC, Madrid.
Gehiago sakontzeko bibliografia
Box, G. , Jenkins, G. y Reinsel, G (1994), Time Series Analysis: Forecasting and Control, 3 edn, Holden-Day, San Francisco.Chatfield, C. (1996), The Analysis of Time Series: An Introduction, 5 edn, Chapman and Hall, London.
Hamilton, J. (1994), Time Series, Princeton U.P., Princeton, NJ.
Harvey, A. (1990), The Econometric Analysis of Time Series, 2 edn, MIT Press, Cambridge, Mass.
Aldizkariak
Español:http://www.revecap.com: Revista de Economía Aplicada
http://www.revistaestudiosregionales.com: Revista de Estudios Regionales
http://www.funep.es/invecon/sp/sie.asp: Investigaciones Económicas
http://www1.euskadi.net/ekonomiaz: Ekonomiaz
English:
Computational Economics
Econometrica
Econometric Reviews
Econometric Theory
Empirical Economics Journal
International Journal of Forecasting
Journal of Applied Econometrics
Journal of Business and Economic Statistics
Journal of Econometrics
Journal of Economic Dynamics and Control
Journal of Forecasting
Oxford Bulletin of Economics and Statistics
Review of Economics and Statistics
Review of Economic Studies
Studies in Nonlinear Dynamics and Econometrics
Estekak
Software:http://gretl.sourceforge.net. Gretl: Software econométrico de código abierto y gratuito (versiones en Español, Euskara e Inglés), manual de usuario y datos.
Instituciones:
http://www.eustat.es. EUSTAT
http://www.ine.es. INE
http://www.bde.es. Banco de España
http://ec.europa.eu/eurostat. EUROSTAT
http://www.oecd.org OCDE
http://www.imf.org. International Monetary Fund
http://www.worldbank.org. World Bank
http://www.bolsamadrid.es Madrid Stock Market
Datos:
http://www.nber.org/data_index.html
http://www.estadief.minhac.es/
http://fisher.osu.edu/fin/osudown.htm
http://econ.queensu.ca/jae/
http://www.psidonline.isr.umich.edu/data/
http://www.census.gov/