Burtsaren Analisia eta Zorroak Kudeatzeko Estrategiak: Diseinua, Ezarpena eta Ebaluazioa
Gaiari buruzko datu orokorrak
- Modalitatea
- Ikasgelakoa
- Hizkuntza
- Gaztelania
Irakasleak
Izena | Erakundea |
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GARCIA SANTAMARIA, AITOR | CAJA LABORAL |
LOZA ERQUIAGA, ALBERTO | Norwealth A.V. |
MORILLO RUANO, ALBERTO | MARCH A.M |
SORARRAIN ALTUNA, AINGERU | Kutxabank |
Gaitasunak
1. Conocimiento de los principales modelos valoración de activos financieros, métodos de análisis y estrategias de inversión, que permitan el diseño, la implementación, gestión y evaluación de carteras de activos financieros.2. Conocer los modelos de valoración de activos financieros: CAPM, APT y Modelos Multifactoriales así como, las medidas de evaluación de la gestión de carteras tradicionales y las basadas en la medición del riesgo no convencional.3. Conocer las herramientas avanzadas utilizadas en el análisis fundamental en la selección de inversiones desde la perspectiva de país/región y sector, identificando los principales indicadores y drivers.4. Entender el funcionamiento y la utilización de indicadores técnicos avanzados y su integración en la construcción de sistemas de trading, aplicados a los diferentes mercados, estrategias y marcos temporales.5. Comprender las diferentes estrategias de gestión de carteras y sus riesgos: indexación, gestión factorial, inversión por estilo, discrecionalidad y descorrelación.6. Capacidad para diseñar e implementar estrategias de gestión de carteras y su evaluación.7. Conocer la tipología y características de los fondos de inversión teniendo en cuenta los estilos y estrategias de inversión y su uso en la gestión de carteras.8. Conocer las características y limitaciones de los principales ratings y rankings de fondos y capacitar para analizar y seleccionar los fondos de inversión en función de la información cuantitativa y cualitativa disponible.Ikasgai-zerrenda eta bibliografia
- Mercados de Renta Variable: Análisis Técnico y Análisis Fundamental
- Gestión de Carteras: Modelos y Estrategias
- Fondos de Inversión: Selección y Gestión
Bibliografia:Cagigas, O. (2007): Trading con sistemas automáticos. Onda 4.
Bibliografia:Billio, M., Getmansky, M., & Pelizzon, L. (2012). Dynamic risk exposures in hedge funds. Computational Statistics & Data Analysis, 56(11), 3517-3532.
Bibliografia:Arriaga Navarrete, R., Castro Olivares, J. E., & Sosa Castro, M. (2019). Análisis de estrategias de inversión de diversificación internacional: portafolios tradicionales vs ETFs. Análisis económico, 34(87), 41-70.