El Grupo de Optimización Estocástica en un grupo de investigación en optimización matemática, determinista y bajo incertidumbre. Está interesado en el desarrollo teórico y aplicado de las técnicas de optimización, en el diseño e implementación de algoritmos para la resolución  de problemas estocásticos en dos etapas y multietapa mixtos 0-1 a gran escala, reforzados con preproceso y cortes. Otra vertiente de nuestra investigación es  el desarrollo de metodologías eficientes para la obtención de cotas óptimas y quasióptimas. Este grupo también aborda la modelización en entonos de aversión al riesgo. Realizamos  computación en paralelo utilizando MPI y C++ junto con diverso software de optimización, como COIN-OR y CPLEX. Trabajamos en aplicaciones a problemas  reales en los ámbitos de planificación de la producción, selección de carteras y redes de gas natural, entre otros.