Descripción y contextualización de la asignatura

En diferentes disciplinas, tales como ingeniería, economía, ciencias naturales, etc… existe una gran cantidad de fenómenos que evolucionan en el tiempo, y cuya evolución se ve sometida a las reglas del azar. Los procesos estocásticos sirven para modelizar dichos fenómenos. Esta asignatura pretende introducir al estudiante en los procesos estocásticos básicos más habituales, en particular los conceptos probabilísticos y herramientas básicas necesarios para trabajar con ellos.

Convocatoria ordinaria: orientaciones y renuncia

La evaluación constará de dos partes obligatorias:



1.- Una prueba escrita sobre los contenidos básicos desarrollados a lo largo del curso

2.- Trabajos individuales que, en algunos casos, podrán ser en grupos muy reducidos. Se valorará la corrección de los resultados, el razonamiento empleado, el grado de dificultad del problema y la claridad en la redacción. Para la valoración de los trabajos, se puede solicitar la defensa oral del mismo por parte del autor o autores del trabajo.



Ambas partes son obligatorias para todos los alumnos. Para aprobar la asignatura se deberá obtener una nota mínima de 4 puntos sobre 10 en la prueba escrita y se deberán realizar (correctamente) los trabajos que se encarguen a los estudiantes.



Adicionalmente, se podrá considerar como complemento a la evaluación la entrega de ejercicios propuestos en clase que serán valorados de modo similar a los trabajos individuales.



Los estudiantes que realicen y superen la prueba escrita, mantendrán la calificación de la misma en ambas convocatorias, ordinaria y extraordinaria.

Convocatoria extraordinaria: orientaciones y renuncia

La evaluación constará de dos partes obligatorias:



1.- Una prueba escrita sobre los contenidos básicos desarrollados a lo largo del curso

2.- Trabajos individuales que, en algunos casos, podrán ser en grupos muy reducidos. Se valorará la corrección de los resultados, el razonamiento empleado, el grado de dificultad del problema y la claridad en la redacción. Para la valoración de los trabajos, se puede solicitar la defensa oral del mismo por parte del autor o autores del trabajo.



Ambas partes son obligatorias para todos los alumnos. Para aprobar la asignatura se deberá obtener una nota mínima de 4 puntos sobre 10 en la prueba escrita y se deberán realizar (correctamente) los trabajos que se encarguen a los estudiantes.



Adicionalmente, se podrá considerar como complemento a la evaluación la entrega de ejercicios propuestos en clase que serán valorados de modo similar a los trabajos individuales.



Los estudiantes que realicen y superen la prueba escrita, mantendrán la calificación de la misma en ambas convocatorias, ordinaria y extraordinaria.

Temario

Revisión de conceptos de Probabilidad

Proceso de Poisson. Procesos de renovación

Cadenas de Markov en tiempo discreto

Procesos de Markov en tiempo continuo

Bibliografía

Materiales de uso obligatorio

Apuntes y prácticas de la asignatura "Procesos estocásticos y probabilidad" publicados en la plataforma virtual de apoyo a la docencia de la Universidad

Bibliografía básica

I. Florescu, Probability and Stochastic Processes, Wiley, 2014.

Norris, J.R. (1997) Markov Chains. Cambridge University Press.

S. Ross, Stochastic Processes, Wiley, 1996.

S. Ross, Stochastic Models, Academic Press, 2007.

Bibliografía de profundización

Gross, D. and Harris, C.M. (1998) Fundamentals of Queueing Theory. Wiley

Revistas