Irakasgaiaren azalpena eta testuingurua

"Análisis de series temporales para la empresa" es una asignatura optativa del Máster Universitario en Dirección Empresarial desde la Innovación y la Internacionalización que se imparte en el primer cuatrimestre. Esta asignatura es una introducción al estudio de la evolución de una variable a lo largo del tiempo con el fin de prever sus valores futuros, tema de gran interés en la investigación aplicada en el campo empresarial.

Irakasgaia ikastean lortuko diren emaitzak

- Comprensión de los conceptos y elementos básicos de Series Temporales

- Manejo de las técnicas tradicionales de modelización, estimación y predicción en Series Temporales

- Utilización con soltura de software econométrico para analizar el comportamiento de variables económicas

- Adquisición de conocimientos para la elaboración de informes coherentes sobre el comportamiento de los datos económicos analizados

Ohiko deialdia: orientazioak eta uko egitea

El sistema de evaluación será el mismo en la convocatoria ordinaria y extraordinaria.



El profesor podrá modificar el sistema de evaluación de la asignatura por causa sobrevenida. Cualquier posible cambio será anunciado al alumnado a la mayor brevedad posible a través de la plataforma egela.

Ezohiko deialdia: orientazioak eta uko egitea

En la convocatoria extraordinaria se mantiene el sistema de evaluación de la convocatoria ordinaria.

Irakasgai-zerrenda

Fundamentos de la predicción económica. Componentes de una serie temporal

Análisis clásico. Métodos de descomposición. Alisado y ajustes funcionales.

Modelos ARIMA. La metodología Box-Jenkins

Volatilidad estocástica. Modelos ARCH.

Modelos econométricos.

Bibliografia

Nahitaez erabili beharreko materiala

Se utilizará un software estadístico econométrico, Gretl (Gnu Regression, Econometrics and Time-series Library). Es software libre y de código abierto, que puedes descargar en:



http://gretl.sourceforge.net/es.html

Oinarrizko bibliografia

- Cáceres, J.J.; Martín G.; Martín F.J. (2008). Introducción al Análisis Univariante de Series Temporales Económicas. Delta Publicaciones, Madrid.

- A.Harvey (1993) Time series models 2nd ed. Prentice-Hall/Harvester Wheatsheaf, London.

- P.H.Franses (1998). Time series models for business and economic forecasting. Cambridge University Press, 1998. Cambridge.

- Peña, D. (2005) Análisis de series temporales. Alianza Editorial, Madrid.

Gehiago sakontzeko bibliografia

- Hamilton (1994). Time series analysis. Princeton University Press. Princeton, New Jersey.

- Box, Jenkins y Reinsel (1994). Time Series Analysis. Forecasting and Control. 3ª ed. Prentice-Hall. New Jersey.

Aldizkariak

Journal of the American Statistical Association

Journal of Time Series Analysis

International Journal of Forecasting

Journal of Forecasting

Journal of Econometrics

Estekak

Libros desde el sitio de eXplore :

http://www.stat.nus.edu.sg/mirror/xplore/ebooks/ebooks_content.html

Libro de Econometría de código abierto, de Michael Creel:

http://pareto.uab.es/mcreel/Econometrics/

Notas sobre Series Temporales de John Cochrane:

http://faculty.chicagogsb.edu/john.cochrane/research/Papers/time_series_book.pdf

Notas sobre el curso de Series Temporales del MIT (EEUU) OpenCourseware:

http://ocw.mit.edu/OcwWeb/Economics/14-384Time-Series-AnalysisFall2002/LectureNotes/index.htm

A first course on Time Series (Univeristy of Würzburg): http://statistik.mathematik.uni-wuerzburg.de/timeseries/index.php?id=preamble

Instituto Nacional de Estadística:

http://www.ine.es

Instituto Vasco de Estadística:

http://www.eustat.es

EROSTAT:

http://ec.europa.eu/eurostat/

The OECD's Online Library of Statistical Databases, Books and Periodicals:

http://www.sourceoecd.org/