Gaia
Finantza-ekonomiaren oinarriak I
Gaiari buruzko datu orokorrak
- Modalitatea
- Ikasgelakoa
- Hizkuntza
- Gaztelania
Irakasgaiaren azalpena eta testuingurua
Se presentan los fundamentos de los modelos de valoración de activos financieros, tanto de renta fija como de renta variable.Este curso obligatorio se imparte en el primer trimestre del primer curso.
Los requisitos básicos para el aprovechamiento apropiado del curso son los contenidos mínimos de Estadística y Economía, aunque se pretende sea alcanzable por estudiantes de licenciaturas diversas. Esta asignatura se complementa con Fundamentos de Economía Financiera II y Valoración de Activos en el segundo año, de carácter optativo, y especialmente diseñado para los estudiantes interesados en los fundamentos de la valoración de activos financieros
Irakasleak
| Izena | Erakundea | Kategoria | Doktorea | Irakaskuntza-profila | Arloa | Helbide elektronikoa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GOROSTIAGA ALONSO, MIREN ARANTZAZU | Euskal Herriko Unibertsitatea | Irakaslego Agregatua | Doktorea | Elebiduna | Ekonomia Analisiaren Oinarriak | arantza.gorostiaga@ehu.eus |
| CRUZ GARCIA, PAULA | Beste batzuk | Besteak | Doktorea | |||
| SORIANO FELIPE, PILAR | Valentziako Estudi General Unibertsitatea | Doktorea | pilar.soriano-felipe@uv.es |
Gaitasunak
| Izena | Pisua |
|---|---|
| El alumno abordará problemas de gestión de cartera con criterios académicos y profesionales, haciendo uso de los instrumentos técnicos adecuados. Para ello debe ser capaz de poner en práctica aptitudes y destrezas relacionadas con la toma de decisiones, de tipo analítico, de tipo profesional y de desarrollo de la capacidad investigadora. | 25.0 % |
| Básicas. Fundamentos matemáticos y estadísticos para el análisis financiero y la toma de decisiones económico-financieras. | 25.0 % |
| Las instrumentales. Técnicas cuantitativas aplicadas a las finanzas. Resolución de problemas matemáticos y estadísticos mediante la programación con MatLab. | 25.0 % |
| Aplicadas: Análisis y gestión de riesgos financiero. Valoración y análisis de carteras de renta fija y de renta variable. | 25.0 % |
Irakaskuntza motak
| Mota | Ikasgelako orduak | Ikasgelaz kanpoko orduak | Orduak guztira |
|---|---|---|---|
| Magistrala | 30 | 60 | 90 |
| Ordenagailuko p. | 30 | 30 | 60 |
Irakaskuntza motak
| Izena | Orduak | Ikasgelako orduen ehunekoa |
|---|---|---|
| Praktikak eta mintegiak | 60.0 | 50 % |
| Teoria | 90.0 | 33 % |
Ebaluazio-sistemak
| Izena | Gutxieneko ponderazioa | Gehieneko ponderazioa |
|---|---|---|
| Banakako eta/edo taldeko lana, entsegua | 0.0 % | 30.0 % |
| Idatzizko azterketa | 70.0 % | 100.0 % |
Irakasgaia ikastean lortuko diren emaitzak
Conocer los fundamentos de los modelos de valoración de activos financieros, tanto de renta fija como de renta variable. Con un enfoque eminentemente teórico, basado en la utilización de la condición de ausencia de arbitraje, se aprende a analizar las principales conclusiones que pueden derivarse de este simple supuesto.Ohiko deialdia: orientazioak eta uko egitea
Las ponderaciones para obtener la calificación final se aplicarán únicamente si el alumno/a obtiene una calificación global de 5 sobre 10 en las pruebas individuales. En caso contrario, la calificación final será la obtenida en las pruebas individuales.No presentarse al examen de la asignatura supone una renuncia a la correspondiente convocatoria.
Irakasgai-zerrenda
Tema 1. Valoración de activos en un contexto de ausencia de arbitrajeTema 2. La ecuación fundamental de valoración y sus aplicaciones
Tema 3. El análisis de media-varianza de las carteras
Tema 4. La cartera óptima del inversor
Tema 5. El modelo de valoración de activos financieros con cartera de mercado: El CAPM
Tema 6. El modelo de valoración de activos financieros bajo ausencia de arbitraje: El APT
Bibliografia
Oinarrizko bibliografia
- "Economía Financiera", J. Marín y G. Rubio, Ed. Antoni Bosch, 2001.- “Ejercicios de Economía Financiera”, Miguel Angel Martínez, Ed. Antoni Bosch, 2005.
- "Modern Portfolio Theory and Investment Analysis", Elton E. J., M.J. Gruber, S. J. Brown y W.J. Goetzmann, Ed. Wiley, 2003.
- "Econometrics of Financial Markets", Campbell J.Y., A. W. Lo y C. A. MacKinlay, 1997 Princeton University Press, 1997.