Materia
Procesos Estocásticos (Ampliación)
Datos generales de la materia
- Modalidad
- Presencial
- Idioma
- Castellano
Descripción y contextualización de la asignatura
En esta asignatura se amplía el conocimiento de procesos estocásticos, en particular de cadenas de markov- Procesos estacionarios (procesos con reversión a la media)
- Procesos con saltos
- Convergencia de procesos en tiempo discreto a procesos en tiempo continuo.
Profesorado
| Nombre | Institución | Categoría | Doctor/a | Perfil docente | Área | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GOROSTIAGA ALONSO, MIREN ARANTZAZU | Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea | Profesorado Agregado | Doctora | Bilingüe | Fundamentos del Análisis Económico | arantza.gorostiaga@ehu.eus |
| DOMINGUEZ TORIBIO, MANUEL | Universidad Complutense de Madrid | Profesorado Titular De Universidad | Doctor | madt@ccee.ucm.es |
Competencias
| Denominación | Peso |
|---|---|
| Diseñar nuevos productos financieros y proceder a su valoración | 25.0 % |
| Obtener resultados relativos a la gestión de riesgo | 25.0 % |
| Diseñar nuevos modelos de dinámicas de los activos financieros | 25.0 % |
| Reescribir resultados clásicos con mayor flexibilidad en las hipótesis sobre las variables (capm, apt, condiciones de no arbitraje) | 25.0 % |
Tipos de docencia
| Tipo | Horas presenciales | Horas no presenciales | Horas totales |
|---|---|---|---|
| Magistral | 30 | 60 | 90 |
| P. de Aula | 15 | 15 | 30 |
| P. Ordenador | 15 | 15 | 30 |
Actividades formativas
| Denominación | Horas | Porcentaje de presencialidad |
|---|---|---|
| Prácticas y seminarios | 60.0 | 50 % |
| Teoría | 90.0 | 33 % |
Sistemas de evaluación
| Denominación | Ponderación mínima | Ponderación máxima |
|---|---|---|
| Ensayo, trabajo individual y/o en grupo | 0.0 % | 30.0 % |
| Examen escrito | 70.0 % | 100.0 % |
Convocatoria ordinaria: orientaciones y renuncia
Las ponderaciones para obtener la calificación final se aplicarán únicamente si el alumno/a obtiene una calificación global de 5 sobre 10 en las pruebas individuales. En caso contrario, la calificación final será la obtenida en las pruebas individuales.No presentarse al examen de la asignatura supone una renuncia a la correspondiente convocatoria.
La Comisión Académica podrá modificar el sistema de evaluación de las asignaturas por causa sobrevenida. Cualquier posible cambio será anunciado al alumnado a la mayor brevedad posible a través de la plataforma egela.
Temario
Tema 1. Cadenas de MarkovTema 2. Procesos estacionarios. Teorema de Wold
Tema 3. Procesos con saltos
Tema 4. Teoremas Fundamentales del Límite
Tema 5. Teoremas de Convergencia a procesos en tiempo continuo
Bibliografía
Bibliografía básica
"Probability and Random Processes", Grimmet, G. y D. Stirzaker,Oxford University Press, 2001."Brownian Motion and Stochastic Calculus", Karatzas, I. y S. Shreve, Springer-Verlag, 1991.
"Stochastic Calculus Applied to Finance", Lamberton, D. y B. Lapeyre, Chapman and Hall, 1996.
Notas de D. Nualart y E. Ferreira