Materia
Gestión de Riesgos
Datos generales de la materia
- Modalidad
- Presencial
- Idioma
- Castellano
Descripción y contextualización de la asignatura
La gestión de riesgos implica evaluar y gestionar, con la ayuda de derivados financieros y otrosinstrumentos, el grado de exposición de una empresa a distintas fuentes de riesgos.
En esta asignatura centramos el análisis en el riesgo de mercado, el riesgo de crédito y el riesgo
operacional que, de acuerdo con los acuerdos de Basilea II. implican requisitos de capital mínimo para
las instituciones financieras. Entre las medidas para la gestión del riesgo de mercado se presta especial atención al Valor en Riesgo (VaR). En lo referente al riesgo de crédito, se analizan las metodologías alternativas en el cálculo de las probabilidades de insolvencia, las medidas de exposición Credit Var y la aplicación de los derivados de crédito. Finalmente, estudiamos las aún poco desarrolladas técnicas de gestión del riesgo operacional.
La asignatura se imparte en el tercer trimestre del primer año.
Para un seguimiento adecuado de la materia se requiere que el alumno haya cursado la mayor parte
de asignaturas que se imparten dentro del primer año del Máster, como Fundamentos de Economía
Financiera, Procesos Estocásticos, Cálculo Numérico en Finanzas, Derivados, Gestión Bancaria y
Modelos de Renta Fija.
Profesorado
| Nombre | Institución | Categoría | Doctor/a | Perfil docente | Área | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GOROSTIAGA ALONSO, MIREN ARANTZAZU | Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea | Profesorado Agregado | Doctora | Bilingüe | Fundamentos del Análisis Económico | arantza.gorostiaga@ehu.eus |
| DIAZ PEREZ, ANTONIO | Universidad de Castilla-La Mancha | Profesorado Catedratico De Universidad | Doctor | antonio.diaz@uclm.es | ||
| ESPARCIA SANCHIS CARLOS | Universidad de Castilla-La Mancha | Otros | carlos291292@hotmail.com |
Competencias
| Denominación | Peso |
|---|---|
| Descripción de la práctica profesional en el campo de la gestión de riesgos por parte de las entidades financieras. Aplicación de criterios académicos y profesionales a los problemas de gestión de riesgos. | 33.0 % |
| Aplicación de técnicas cuantitativas y econométricas. | 33.0 % |
| Manejo de bases de datos, webs e informes periódicos de distintas instituciones para la obtención de información. Programación en Visual Basic para aplicaciones. | 33.0 % |
Tipos de docencia
| Tipo | Horas presenciales | Horas no presenciales | Horas totales |
|---|---|---|---|
| Magistral | 30 | 60 | 90 |
| P. de Aula | 15 | 15 | 30 |
| P. Ordenador | 15 | 15 | 30 |
Actividades formativas
| Denominación | Horas | Porcentaje de presencialidad |
|---|---|---|
| Prácticas y seminarios | 60.0 | 50 % |
| Teoría | 90.0 | 33 % |
Sistemas de evaluación
| Denominación | Ponderación mínima | Ponderación máxima |
|---|---|---|
| Ensayo, trabajo individual y/o en grupo | 0.0 % | 30.0 % |
| Examen escrito | 70.0 % | 100.0 % |
Convocatoria ordinaria: orientaciones y renuncia
Las ponderaciones para obtener la calificación final se aplicarán únicamente si el alumno/a obtiene una calificación global de 5 sobre 10 en las pruebas individuales. En caso contrario, la calificación final será la obtenida en las pruebas individuales.No presentarse al examen de la asignatura supone una renuncia a la correspondiente convocatoria.
La Comisión Académica podrá modificar el sistema de evaluación de las asignaturas por causa sobrevenida. Cualquier posible cambio será anunciado al alumnado a la mayor brevedad posible a través de la plataforma egela.
Temario
Tema 1. Introducción a la gestión del riesgoTema 2. Nociones básicas
Tema 3. El riesgo de mercado
Tema 4. Riesgo de crédito
Bibliografía
Bibliografía básica
-Material de clase en forma de transparencias.-Hull J. (2015), Risk Management and Financial Institutions, Wiley
-Jorion, P. (2007), Value at Risk. The new benchmark for managing financial risk, Third Edition,
McGraw-Hill
-Jorion, P. (2003), Financial Risk Manager Handbook Second Edition, Wiley
www.bis.oro
Bibliografía de profundización
-Alexander, C. (2001), Market Models: A Guide to Financial Data Analysis, Wiley-Crouhy, M., D. Galai y R. Mark (2006), The essentials of risk management, McGraw-Hill
-Hull J. (2015), Options, Futures, and Other Derivatives, Pearson
-Lando (2004), Credit Risk Modeling: Theory and Applications, Princeton
-Schönbucher, Philipp J. (2003) Credit derivatives pricing models, Wiley