Materia
Fundamentos de Economía Financiera I
Datos generales de la materia
- Modalidad
- Presencial
- Idioma
- Castellano
Descripción y contextualización de la asignatura
Se presentan los fundamentos de los modelos de valoración de activos financieros, tanto de renta fija como de renta variable.Este curso obligatorio se imparte en el primer trimestre del primer curso.
Los requisitos básicos para el aprovechamiento apropiado del curso son los contenidos mínimos de Estadística y Economía, aunque se pretende sea alcanzable por estudiantes de licenciaturas diversas. Esta asignatura se complementa con Fundamentos de Economía Financiera II y Valoración de Activos en el segundo año, de carácter optativo, y especialmente diseñado para los estudiantes interesados en los fundamentos de la valoración de activos financieros
Profesorado
Nombre | Institución | Categoría | Doctor/a | Perfil docente | Área | |
---|---|---|---|---|---|---|
GOROSTIAGA ALONSO, MIREN ARANTZAZU | Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea | Profesorado Agregado | Doctora | Bilingüe | Fundamentos del Análisis Económico | arantza.gorostiaga@ehu.eus |
CRUZ GARCIA, PAULA | Otros | Otros | Doctora | |||
SORIANO FELIPE, PILAR | Universitat de València (Estudi General) | Doctora | pilar.soriano-felipe@uv.es |
Competencias
Denominación | Peso |
---|---|
El alumno abordará problemas de gestión de cartera con criterios académicos y profesionales, haciendo uso de los instrumentos técnicos adecuados. Para ello debe ser capaz de poner en práctica aptitudes y destrezas relacionadas con la toma de decisiones, de tipo analítico, de tipo profesional y de desarrollo de la capacidad investigadora. | 25.0 % |
Básicas. Fundamentos matemáticos y estadísticos para el análisis financiero y la toma de decisiones económico-financieras. | 25.0 % |
Las instrumentales. Técnicas cuantitativas aplicadas a las finanzas. Resolución de problemas matemáticos y estadísticos mediante la programación con MatLab. | 25.0 % |
Aplicadas: Análisis y gestión de riesgos financiero. Valoración y análisis de carteras de renta fija y de renta variable. | 25.0 % |
Tipos de docencia
Tipo | Horas presenciales | Horas no presenciales | Horas totales |
---|---|---|---|
Magistral | 30 | 60 | 90 |
P. Ordenador | 30 | 30 | 60 |
Actividades formativas
Denominación | Horas | Porcentaje de presencialidad |
---|---|---|
Prácticas y seminarios | 60.0 | 50 % |
Teoría | 90.0 | 33 % |
Sistemas de evaluación
Denominación | Ponderación mínima | Ponderación máxima |
---|---|---|
Ensayo, trabajo individual y/o en grupo | 0.0 % | 30.0 % |
Examen escrito | 70.0 % | 100.0 % |
Convocatoria ordinaria: orientaciones y renuncia
Las ponderaciones para obtener la calificación final se aplicarán únicamente si el alumno/a obtiene una calificación global de 5 sobre 10 en las pruebas individuales. En caso contrario, la calificación final será la obtenida en las pruebas individuales.No presentarse al examen de la asignatura supone una renuncia a la correspondiente convocatoria.
La Comisión Académica podrá modificar el sistema de evaluación de las asignaturas por causa sobrevenida. Cualquier posible cambio será anunciado al alumnado a la mayor brevedad posible a través de la plataforma egela.
Temario
Tema 1. Valoración de activos en un contexto de ausencia de arbitrajeTema 2. La ecuación fundamental de valoración y sus aplicaciones
Tema 3. El análisis de media-varianza de las carteras
Tema 4. La cartera óptima del inversor
Tema 5. El modelo de valoración de activos financieros con cartera de mercado: El CAPM
Tema 6. El modelo de valoración de activos financieros bajo ausencia de arbitraje: El APT
Bibliografía
Bibliografía básica
- "Economía Financiera", J. Marín y G. Rubio, Ed. Antoni Bosch, 2001.- “Ejercicios de Economía Financiera”, Miguel Angel Martínez, Ed. Antoni Bosch, 2005.
- "Modern Portfolio Theory and Investment Analysis", Elton E. J., M.J. Gruber, S. J. Brown y W.J. Goetzmann, Ed. Wiley, 2003.
- "Econometrics of Financial Markets", Campbell J.Y., A. W. Lo y C. A. MacKinlay, 1997 Princeton University Press, 1997.