Materia

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Herramientas Cuantitativas, Análisis de Datos y Modelización del Riesgo

Datos generales de la materia

Modalidad
Presencial
Idioma
Castellano

Profesorado

NombreInstitución
ANDIA GARCIA, PATRICIAIBERDROLA
CORRAL BASTERRA, DIEGODiaphanum Valores S.V. S.A.U.

Competencias

1. Conocimiento de las herramientas de análisis de datos y métodos cuantitativos para entender y analizar los activos financieros y los riesgos que les afectan.2. Capacitación para el manejo de hojas de cálculo y programas de análisis estadístico en el entorno de las finanzas.3. Saber analizar e interpretar correctamente los métodos y modelos matemático-estadísticos en el marco de los mercados financieros.4. Conocer los diferentes elementos de riesgo que afectan a los activos financieros y los modelos utilizados para su medición.5. Capacitar para interpretar los resultados obtenidos por los modelos de evaluación de riesgos y su gestión.

Temario y Bibliografía

  • Análisis de Datos. Herramientas: Excel y SPSS
  • Bibliografía:Abelson, H. y Sussman, G.J. (1985): Structure and Interpretation of Computer Programs - 2nd Edition, Ed. Massachusetts Institute of Technology.
  • Estadística y Métodos Cuantitativos
  • Bibliografía:Arteche, J. et al. (2000): Ejercicios de estadística I. Elementos de Probabilidad y Estadística. Servicio Editorial de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU), Leioa.
  • Tipos de Riesgos: Gestión y Medición
  • Bibliografía:Allen, L., Boudoukh, J., & Saunders, A. (2009): Understanding market, credit, and operational risk: the value at risk approach. John Wiley & Sons.

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