Materia

Contenido de XSL

Análisis Bursátil y Estrategias de Gestión de Carteras: Diseño Implementación y Evaluación.

Datos generales de la materia

Modalidad
Presencial
Idioma
Castellano

Profesorado

NombreInstitución
GARCIA SANTAMARIA, AITORCAJA LABORAL
LOZA ERQUIAGA, ALBERTONorwealth A.V.
MORILLO RUANO, ALBERTOMARCH A.M
SORARRAIN ALTUNA, AINGERUKutxabank

Competencias

1. Conocimiento de los principales modelos valoración de activos financieros, métodos de análisis y estrategias de inversión, que permitan el diseño, la implementación, gestión y evaluación de carteras de activos financieros.2. Conocer los modelos de valoración de activos financieros: CAPM, APT y Modelos Multifactoriales así como, las medidas de evaluación de la gestión de carteras tradicionales y las basadas en la medición del riesgo no convencional.3. Conocer las herramientas avanzadas utilizadas en el análisis fundamental en la selección de inversiones desde la perspectiva de país/región y sector, identificando los principales indicadores y drivers.4. Entender el funcionamiento y la utilización de indicadores técnicos avanzados y su integración en la construcción de sistemas de trading, aplicados a los diferentes mercados, estrategias y marcos temporales.5. Comprender las diferentes estrategias de gestión de carteras y sus riesgos: indexación, gestión factorial, inversión por estilo, discrecionalidad y descorrelación.6. Capacidad para diseñar e implementar estrategias de gestión de carteras y su evaluación.7. Conocer la tipología y características de los fondos de inversión teniendo en cuenta los estilos y estrategias de inversión y su uso en la gestión de carteras.8. Conocer las características y limitaciones de los principales ratings y rankings de fondos y capacitar para analizar y seleccionar los fondos de inversión en función de la información cuantitativa y cualitativa disponible.

Temario y Bibliografía

  • Mercados de Renta Variable: Análisis Técnico y Análisis Fundamental
  • Bibliografía:Cagigas, O. (2007): Trading con sistemas automáticos. Onda 4.
  • Gestión de Carteras: Modelos y Estrategias
  • Bibliografía:Billio, M., Getmansky, M., & Pelizzon, L. (2012). Dynamic risk exposures in hedge funds. Computational Statistics & Data Analysis, 56(11), 3517-3532.
  • Fondos de Inversión: Selección y Gestión
  • Bibliografía:Arriaga Navarrete, R., Castro Olivares, J. E., & Sosa Castro, M. (2019). Análisis de estrategias de inversión de diversificación internacional: portafolios tradicionales vs ETFs. Análisis económico, 34(87), 41-70.

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