Gestión de Carteras de Renta Fija: Riesgos, Estrategias y Utilización de Derivados
Datos generales de la materia
- Modalidad
- Presencial
- Idioma
- Castellano
Profesorado
Nombre | Institución |
---|---|
PEÑA CEREZO, MIGUEL ANGEL | Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea |
COLINO SALAZAR, GUILLERMO | IBERDROLA |
ETXEBARRIA BIDEGUREN, JONE MIREN | Kutxabank |
GUTIERREZ CASTELLANOS, FRANCISCO JAVIER | IBERDROLA |
RUIZ RODRIGUEZ, JOSE MANUEL | CAJA LABORAL |
VICTORIANO BENITO, IGNACIO | Renta4 Banco |
Competencias
1. Conocer los riesgos, valoración y factores que influyen en la formación del precio de los activos financieros de renta fija emitidos tanto por entidades públicas como por entidades privadas.2. Conocer los modelos utilizados para la estimación de la estructura temporal de tipos de interés al contado, las curvas de crédito y curvas de inflación y sus implicaciones en la gestión de las carteras de activos de renta fija.3. Capacitar para diseñar, implementar y evaluar las estrategias de gestión para carteras compuestas por activos financieros de renta fija.4. Capacitar para gestionar los riesgos de interés, de crédito y de inflación en carteras de activos de renta fija y la utilización de los instrumentos financieros derivados en dicha gestión.5. Comprender los retos a los que se enfrenta el gestor de renta fija.Temario y Bibliografía
- Gestion de Carteras de Renta Fija; Riesgos, Estrategias y Utilización de Derivados
Bibliografía:Allen, L., Boudoukh, J., & Saunders, A. (2009): Understanding market, credit, and operational risk: the value at risk approach. John Wiley & Sons.