Mercados de Derivados: Productos, Modelos de Valoración y Estrategias
Datos generales de la materia
- Modalidad
- Presencial
- Idioma
- Castellano
Profesorado
Nombre | Institución |
---|---|
ARAUJO DE LA MATA, ANDRES | Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea |
PEÑA CEREZO, MIGUEL ANGEL | Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea |
ANDIA GARCIA, PATRICIA | IBERDROLA |
BUJANDA MARTINEZ, JOSE LUIS | Instituto BME |
GARCIA NAVARRO, CARMEN | RENTA 4 |
GUTIERREZ CASTELLANOS, FRANCISCO JAVIER | IBERDROLA |
Competencias
1. Comprender la estructura y funcionamiento de los mercados financieros de derivados 2. Conocer la tipología, características y riesgos de los instrumentos financieros derivados, así como los modelos de valoración y sus factores determinantes (futuros y opciones sobre activos de variable y tipos de interés a corto y a largo plazo, opciones sintéticas, swaps y swaptions)3. Deducir y aplicar los modelos matemático-financieros para realizar la correcta valoración de los instrumentos derivados.4. Analizar y comprender el concepto de volatilidad, tipología, estimación y estrategias.5. Capacitar para la utilización de los instrumentos derivados en las operaciones de cobertura, especulación y arbitraje.6. Diseñar estrategias con opciones: simples y combinadas (tendencia, volatilidad y mixtas).7. Capacitar para el diseño e implementación de estrategias de inversión y de gestión y control del riesgo ajustadas a las necesidades de los inversores y entidades financieras u otras organizaciones que impliquen una gestión integral de riesgos.Temario y Bibliografía
- Mercados de Derivados: Productos, Modelos de Valoración y Estrategias
Bibliografía:Aarons, M., Ender, V. y Wilkinson, A. (2019): ¿Securitisation swaps: a practitioner¿s handbook¿.Wiley.