Ruta de navegación

Materia

Contenido de XSL

Atrás

Técnicas de Investigación Cuantitativas y Cualitativas

Datos generales de la materia

Modalidad
Presencial
Idioma
Castellano

Profesorado

NombreInstitución
FERNANDEZ SAINZ, ANA ISABELUniversidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea
GONZALEZ LOPEZ VALCARCEL, BEATRIZUniversidad de Las Palmas de Gran Canaria

Competencias

CE1. Analizar los elementos básicos de la Econometría para comprender la lógica de la modelización econométrica y ser capaz de especificar de forma crítica relaciones causales entre variables económicas.CE 2. Identificar las fuentes estadísticas pertinentes a fin de ser capaz de buscar y organizar de manera sistemática los datos económicos disponibles relevantes para explicar un cierto fenómeno económico.CE3. Comprender el significado y relevancia de cada uno de los supuestos empleados en la especificación de un modelo econométrico para emplear supuestos realistas de acuerdo a las circunstancias del fenómeno económico que se desea analizar.CE4. Diferenciar entre los distintos métodos de estimación, para usar el más adecuado, de acuerdo a las características de las variables económicas bajo estudio.CE 5. Utilizar la metodología econométrica básica y adquirir destreza en el uso de los instrumentos informáticos apropiados para estimar y validar relaciones económicas.CE 6. Manejar las herramientas econométricas de predicción para estimar valores desconocidos o futuros de una variable económica.CE 7. Interpretar adecuadamente los resultados obtenidos con el fin de elaborar informes significativos y coherentes sobre el comportamiento de los datos económicos.CE 8. Emitir juicios fundamentados sobre temas relevantes de índole socio-económico y ambiental a partir de la interpretación de datos y utilizando los modelos econométricos apropiados.

Temario y Bibliografía

  • Introducción a la Econometría. Elementos de la Econometría. Concepto de modelo: Modelo económico y Modelo econométrico. Ejemplo. El término de error. Tipos de datos. Variables cuantitativas y cualitativas. Variables ficticias: Ejemplos. Etapas en la elaboración de un modelo. Usos del modelo
    • Bibliografía:Alonso, A.; Fernández, J. y Gallastegui, I. (2004). Econometría. Prentice-Hall (Pearson); ISBN: 84-205-4460-
  • Modelo de Regresión Lineal General: Especificación, Estimación e Inferencia y Predicción. Especificación del MRLG: supuestos básicos. Forma funcional. Cambios de escala y origen. Variables ficticias. Estimador de Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO. Bondad del ajuste: el coeficiente de determinación. Propiedades en muestras finitas del estimador MCO: el teorema de Gauss Markov. Estimación mínimo-cuadrática sujeta a restricciones. Contrastes de significatividad individual. Contrastes con variables cualitativas. Estimación por intervalo. Contraste general de restricciones lineales Problemas de especificación. Multicolinealidad: Predicción por punto y por intervalo.
    • Bibliografía:Alonso, A.; Fernández, J. y Gallastegui, I. (2004). Econometría. Prentice-Hall (Pearson); ISBN: 84-205-4460-
  • Generalización del Modelo de Regresión Lineal. Heterocedasticidad y Autocorrelación.Especificación y causas de heterocedasticidad. Contrastes de heterocedasticidad. MCG o MCP y MCGF: Especificación de un modelo para la heterocedasticidad. Especificación y causas de autocorrelación. Contrastes de autocorrelación Estimador robusto de la matriz de varianzas y covarianzas.
    • Bibliografía:Alonso, A.; Fernández, J. y Gallastegui, I. (2004). Econometría. Prentice-Hall (Pearson); ISBN: 84-205-4460-
  • Regresores Estocásticos y Modelos Dinámicos. Errores en variables y variables latentes: Propiedades del estimador MCO. Variable endógena retardada: Propiedades del estimador MCO. Método de Variables Instrumentales (VI). Contraste de Hausman. Modelos con retardos de variables exógenas.
    • Bibliografía:Alonso, A.; Fernández, J. y Gallastegui, I. (2004). Econometría. Prentice-Hall (Pearson); ISBN: 84-205-4460-
  • Datos de panel. Modelización: Efectos fijos y aleatorios. Estimadores para datos de panel. Contrastes básicos. Test de Hausman
    • Bibliografía:Alonso, A.; Fernández, J. y Gallastegui, I. (2004). Econometría. Prentice-Hall (Pearson); ISBN: 84-205-4460-
  • Variables dependientes cualitativas. Modelo lineal de probabilidad. Modelo de elección discreta. Estimación MV. Logit y Probit ordenado. Logit Multinomial. Logit conditional. Modelos de seleccion muestral. Censura vs Truncamiento. Modelo Tobit.
    • Bibliografía:Bibliografía Básica
  • Análisis básico de series temporales. Naturaleza y estructura de las series temporales. Características esenciales y componentes. Procesos estocásticos y propiedades. Estacionariedad. Funciones de autocovarianza y autocorrelación (fac). Función de autocorrelación parcial (facp).
    • Bibliografía:Aznar, A. y Trívez, F. (1993). Métodos de Predicción en Economía, Vol. I y II, Ariel, Barna.
  • Modelos probabilísticos estacionarios: procesos AR, MA y mixtos. Proceso AR(1), AR(2) y AR(p) general: fac y propiedades. Proceso MA(1), MA(q) general y ARMA(p,q) general:Identificabilidad, invertibilidad y estacionariedad
    • Bibliografía:Aznar, A. y Trívez, F. (1993). Métodos de Predicción en Economía, Vol. I y II, Ariel, Barna.
  • Estimación, Contrastación y selección de modelos ARMA: Las ecuaciones de Yule-Walker. Contraste de Box-Pierce, de Box-Ljung. Selección de modelos. Predicción con modelos ARMA.
    • Bibliografía:Aznar, A. y Trívez, F. (1993). Métodos de Predicción en Economía, Vol. I y II, Ariel, Barna.
  • Modelización Box-Jenkins. Procesos integrados (ARIMA). Modelos probabilísticos estacionales (SARMA). Modelos Multiplicativos. Predicción.
    • Bibliografía:Aznar, A. y Trívez, F. (1993), Métodos de Predicción en Economía, Vol. I y II, Ariel, Barna.

Contenido de XSL

Sugerencias y solicitudes