Gaussian semiparametric estimation in Long Memory in Stochastic Volatility and signal plus noise models
- Autoría:
- Arteche J
- Año:
- 2004
- Revista:
- Journal of Econometrics
- Volumen:
- 119
- Página de inicio - Página de fin:
- 131 - 154
- ISBN/ISSN:
- 0304-4076
- Descripción:
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- ISI: impacto=1.32, cuartil=0.885,In-Recs/otro=1.32
- Editorial=Elsevier