Gaia
Prozesu estotastikoak (gehipena)
Gaiari buruzko datu orokorrak
- Modalitatea
- Ikasgelakoa
- Hizkuntza
- Gaztelania
Irakasgaiaren azalpena eta testuingurua
En esta asignatura se amplía el conocimiento de procesos estocásticos, en particular de cadenas de markov- Procesos estacionarios (procesos con reversión a la media)
- Procesos con saltos
- Convergencia de procesos en tiempo discreto a procesos en tiempo continuo.
Irakasleak
| Izena | Erakundea | Kategoria | Doktorea | Irakaskuntza-profila | Arloa | Helbide elektronikoa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GOROSTIAGA ALONSO, MIREN ARANTZAZU | Euskal Herriko Unibertsitatea | Irakaslego Agregatua | Doktorea | Elebiduna | Ekonomia Analisiaren Oinarriak | arantza.gorostiaga@ehu.eus |
| DOMINGUEZ TORIBIO, MANUEL | Madrilgo Unibertsitate Konplutentsea | Unibertsitateko Irakaslego Titularra | Doktorea | madt@ccee.ucm.es |
Gaitasunak
| Izena | Pisua |
|---|---|
| Diseñar nuevos productos financieros y proceder a su valoración | 25.0 % |
| Obtener resultados relativos a la gestión de riesgo | 25.0 % |
| Diseñar nuevos modelos de dinámicas de los activos financieros | 25.0 % |
| Reescribir resultados clásicos con mayor flexibilidad en las hipótesis sobre las variables (capm, apt, condiciones de no arbitraje) | 25.0 % |
Irakaskuntza motak
| Mota | Ikasgelako orduak | Ikasgelaz kanpoko orduak | Orduak guztira |
|---|---|---|---|
| Magistrala | 30 | 60 | 90 |
| Gelako p. | 15 | 15 | 30 |
| Ordenagailuko p. | 15 | 15 | 30 |
Irakaskuntza motak
| Izena | Orduak | Ikasgelako orduen ehunekoa |
|---|---|---|
| Praktikak eta mintegiak | 60.0 | 50 % |
| Teoria | 90.0 | 33 % |
Ebaluazio-sistemak
| Izena | Gutxieneko ponderazioa | Gehieneko ponderazioa |
|---|---|---|
| Banakako eta/edo taldeko lana, entsegua | 0.0 % | 30.0 % |
| Idatzizko azterketa | 70.0 % | 100.0 % |
Irakasgaia ikastean lortuko diren emaitzak
- Diseñar nuevos productos financieros y proceder a su valoración- Obtener resultados relativos a la gestión de riesgo
- Diseñar nuevos modelos de dinámicas de los activos financieros
- Reescribir resultados clásicos con mayor flexibilidad en las hipótesis sobre las variables (capm, apt, condiciones de no arbitraje)
Ohiko deialdia: orientazioak eta uko egitea
Las ponderaciones para obtener la calificación final se aplicarán únicamente si el alumno/a obtiene una calificación global de 5 sobre 10 en las pruebas individuales. En caso contrario, la calificación final será la obtenida en las pruebas individuales.No presentarse al examen de la asignatura supone una renuncia a la correspondiente convocatoria.
Irakasgai-zerrenda
Tema 1. Cadenas de MarkovTema 2. Procesos estacionarios. Teorema de Wold
Tema 3. Procesos con saltos
Tema 4. Teoremas Fundamentales del Límite
Tema 5. Teoremas de Convergencia a procesos en tiempo continuo
Bibliografia
Oinarrizko bibliografia
"Probability and Random Processes", Grimmet, G. y D. Stirzaker,Oxford University Press, 2001."Brownian Motion and Stochastic Calculus", Karatzas, I. y S. Shreve, Springer-Verlag, 1991.
"Stochastic Calculus Applied to Finance", Lamberton, D. y B. Lapeyre, Chapman and Hall, 1996.
Notas de D. Nualart y E. Ferreira