Materia
Econometría Financiera
Datos generales de la materia
- Modalidad
- Presencial
- Idioma
- Castellano
Descripción y contextualización de la asignatura
En esta asignatura se aprende a aplicar distintas técnicas econométricas de estimación y contrastes cuantitativos a datos financieros, empleando diferente software, para tomar decisiones óptimas en base a los resultados obtenidos y valorar y analizar carteras.Se imparte en el segundo trimestre del primer curso.
Las siguientes dos asignaturas, que se imparten en el primer trimestre, proporcionan conocimientos previos necesarios:
- La asignatura Matemáticas y Estadística introduce los conceptos matemáticos y estadísticos básicos que serán fundamentales en el estudio y análisis cuantitativo de los mercados financieros.
- La asignatura Fundamentos de Economía Financiera I presenta los fundamentos de los modelos de valoración de activos financieros.
Profesorado
| Nombre | Institución | Categoría | Doctor/a | Perfil docente | Área | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GOROSTIAGA ALONSO, MIREN ARANTZAZU | Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea | Profesorado Agregado | Doctora | Bilingüe | Fundamentos del Análisis Económico | arantza.gorostiaga@ehu.eus |
| BRETO MARTINEZ, CARLES | Universitat de València (Estudi General) | Otros | Doctor |
Competencias
| Denominación | Peso |
|---|---|
| Analizar la información estadística disponible sobre las variables de interés. | 20.0 % |
| Dominar los métodos e instrumentos básicos para el análisis econométrico. | 20.0 % |
| Aplicar la metodología econométrica más adecuada para estimar y contrastar los modelos de valoración. | 20.0 % |
| Tomar decisiones óptimas a partir de los resultados obtenidos en el análisis realizado. | 20.0 % |
| Comprender textos especializados en inglés. | 20.0 % |
Tipos de docencia
| Tipo | Horas presenciales | Horas no presenciales | Horas totales |
|---|---|---|---|
| Magistral | 30 | 60 | 90 |
| P. de Aula | 15 | 15 | 30 |
| P. Ordenador | 15 | 15 | 30 |
Actividades formativas
| Denominación | Horas | Porcentaje de presencialidad |
|---|---|---|
| Prácticas y seminarios | 60.0 | 50 % |
| Teoría | 90.0 | 33 % |
Sistemas de evaluación
| Denominación | Ponderación mínima | Ponderación máxima |
|---|---|---|
| Ensayo, trabajo individual y/o en grupo | 0.0 % | 30.0 % |
| Examen escrito | 70.0 % | 100.0 % |
Convocatoria ordinaria: orientaciones y renuncia
Las ponderaciones para obtener la calificación final se aplicarán únicamente si el alumno/a obtiene una calificación global de 5 sobre 10 en las pruebas individuales. En caso contrario, la calificación final será la obtenida en las pruebas individuales.No presentarse al examen de la asignatura supone una renuncia a la correspondiente convocatoria.
La Comisión Académica podrá modificar el sistema de evaluación de las asignaturas por causa sobrevenida. Cualquier posible cambio será anunciado al alumnado a la mayor brevedad posible a través de la plataforma egela.
Temario
Tema 1. Especificación, estimación y diagnóstico de modelos de regresión en contextode datos de sección cruzada y serie temporal.
Tema 2. Contrastes de modelos de valoración de activos financieros con cartera de mercado.
Bibliografía
Bibliografía básica
- Campbell, J. Y., Lo, A. W. y MacKinlay, A. C. (1997). The Econometrics of Financial Markets. Princeton University Press.- Davidson, R. y MacKinnon, J. G. (2004). Econometric Theory and Methods. Oxford University Press.
- Greene, W. H. (2008). Econometric Analysis. Prentice Hall, sexta edición.
- Marín, J.M. y Rubio, G. (2001). Economía Financiera. Antoni Bosch, Barcelona.